PPclass
金融 : CFA - FRM - PRM     财务: (全部免费开放) ACCA - CMA - CPA - AICPA    从业资格: (全部免费开放) 会计 - 证券 - 基金 - 银行

 

2018年CFA一级精华课程(Fail可延期,保过)2018年CFA二级精华课程(Fail可延期,保过)

全球最好的2018年CFA三级课程,美国大学资深教授授课,数千名CFA三级考生的一致的选择!

2017 FRM Part I 全部课程:知识模块精讲+复习强化+模拟题讲解    √ 2017 FRM Part II 全部课程:知识模块精讲+复习强化+模拟题讲解
上一主题:ICBRR教材
下一主题:计算FCFF时NCC与Interest expense为什么要不同处理?
返回列表 发帖
2016 CFA LEVEL 1 2 3 高清精华课程

请教一个关于expected shortfall 的问题

在计算expected shortfall时(离散非连续的),在求平均的时候是否要将正好VAR的值计算在内?比如100个loss,求10%的expected shortfall,第十个最大的loss为1 million(VAR) ,那么是将前九个求平均,还是包括VAR的第十个值一起求平均?

没错, 2011 practice 包括的, 好在选项差别大, 包括或不包括 结果都一样,

TOP

返回列表
上一主题:ICBRR教材
下一主题:计算FCFF时NCC与Interest expense为什么要不同处理?