PPclass
金融 : CFA - FRM - PRM     财务: (全部免费开放) ACCA - CMA - CPA - AICPA    从业资格: (全部免费开放) 会计 - 证券 - 基金 - 银行

 

2018年CFA一级精华课程(Fail可延期,保过)2018年CFA二级精华课程(Fail可延期,保过)

全球最好的2018年CFA三级课程,美国大学资深教授授课,数千名CFA三级考生的一致的选择!

2017 FRM Part I 全部课程:知识模块精讲+复习强化+模拟题讲解    √ 2017 FRM Part II 全部课程:知识模块精讲+复习强化+模拟题讲解
上一主题:CFA参考书籍打包上传
下一主题:[求助]CFA考试用计算器的小数位
返回列表 发帖
2016 CFA LEVEL 1 2 3 高清精华课程

请教期权theta为负应该如何理解

theta的定义是期权价值c对于期权到期时间t求偏导,从期权的价值是随到期时间的增加而增加的角度来说,这个偏导数应该为正数吖。可是为什么bs公式求导后是个负数值咩。请各位大大指点一下

期权的价值是随到期时间的增加而增加是对的。但theta中“随时间变化”的意思是随着到期日越来越近,期权价值逐渐下降;而不是期权的持续时间越来越长。

TOP

返回列表
上一主题:CFA参考书籍打包上传
下一主题:[求助]CFA考试用计算器的小数位