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讨论一道计算题

答案是B,
【解析】该投资者进行的是空头看跌期权垂直套利,其最大收益=(高执行价格-低执行价格)-净权利金=(10200-10000)-(150-120)=170(点)。
我的理解是9月在10000点时,买入的期权被执行获益200点,加上原来的净权利金30点,最大获准应该是230点。

2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是()点。A.160B.170C.180D.190

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